1895年，容龄12岁，父亲被清廷任命为驻日本国公使，她随着到了日本。在这里，她接触到了日本的歌舞，这种东方传统的轻歌曼舞，萌发了她对音乐舞蹈的热爱。住在使馆里，外出的机会不多，正好家中的一位日本女仆懂得歌舞，她就求教于她。由于她虚心学习，更由于她的天分，容龄很快就学会了第一个日本舞——《鹤龟舞》，并从此开始接受正规的舞蹈训练。
 1899年，容龄的父亲改任清廷驻法公使，她们举家远渡重洋，到了法国首都巴黎。那时，巴黎已经是欧洲文化艺术的中心，欧洲各国的贵族、上层人士，都以学习模仿法国为荣，说法国话，穿法国衣裳，吃法国大菜，学法国式的举手投足，恨不得护照上盖的也是法国的烙印。文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈的精华都荟聚到了巴黎这个中心，一时繁荣兴盛。

 德龄和容龄两姐妹经常随父母参加外交活动，宴会、舞会不断。容龄仍然独对舞蹈艺术一往情深，正在巴黎流行的有着200多年历史的芭蕾舞深深地吸引了她。当时，美国女芭蕾舞表演艺术家伊沙多拉．邓肯正在巴黎演出，她创始的现代舞派芭蕾舞，风靡巴黎，她自己则被誉为“现代舞之母”。容龄姐妹陶醉于她那自由奔放、浪漫而富有表现力与感染力的舞姿上；她们鼓足勇气，见到邓肯，决心拜她为师，学习芭蕾。容龄在大师面前表演了自己的一些舞蹈动作，邓肯发现她有着舞蹈天赋，就很高兴地收下了这一对中国舞徒，容龄呢，她则是第一个中国的芭蕾舞演员，也是第一个把外国足尖舞带回中国封建王朝的先驱者。

 容龄在名师邓肯的指导下刻苦学习，进步很快，邓肯让她在新编的希腊神话芭蕾舞中担任一名角色公开演出，这一封建官僚闺秀的大胆举动使其父母大为震怒，罚她闭门思过一星期。但这并不能使容龄屈服，她太热爱舞蹈了。她终于使双亲同意，不单继续在邓肯的教导下学习，为了巩固基础训练，还进入法国国立歌剧院，进行正规芭蕾舞学习，并进入巴黎音乐舞蹈院，提高音乐素养。1902年，19岁的裕容龄终于学有所成，在巴黎舞台上第一次进行公开演出。她演出了表现希腊人民要求个性解放的《希腊舞》和表现追求大自然美好生活、充满青春气息的《玫瑰与蝴蝶》中的蝴蝶仙子。这次演出，充分展示了她的舞蹈才华。

 回到北京担任慈禧的御前女官，由于她对舞蹈的执着，慈禧准许她在宫里练习和研究舞蹈。于是容龄除了每日的请安、叩见，呼叫“吉祥如意”，排班侍候和有时有外国使馆夫人来见，担任英、法语翻译外，闲下来就研究中国古代歌舞，并自己编练一些中国传统形式的舞蹈，如荷花仙子舞、扇子舞、菩萨舞、如意舞等。1904年日俄战争时期，慈禧烦闷的时候，容龄曾为之表演舞蹈，舒散慈禧的郁闷。五月初三，在慈禧居住的乐寿堂院子里，铺上了一块大红地毯，一边是从天津请来的袁世凯的西乐队，一边是太监的中乐队。慈禧的宝座放在廊子正中，光绪帝坐在慈禧旁边，两旁站着皇后和各王府的福晋、格格们（选定初三就是为了王府女眷们都在端午节前进宫一同欣赏）。裕容龄主演的中国第一场外国舞蹈也在美丽的颐和园同时揭幕了。容龄为大家跳了西班牙舞、希腊舞和自编的中国如意舞。看得慈禧和大家都非常高兴。

 容龄老人的舞蹈艺术经历和她著的《清宫琐记》以及30年代用英文发表的历史小说《香妃》，都给我们留下了宝贵的文化史料，可称弥足珍贵了。