美国著名经济学家、套利定价理论创始人斯蒂芬-罗斯

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斯蒂芬-罗斯

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布朗(Brown)和狄伯卫格(Dybvig)运用CIR模型对1952年12月至1983年12月间美国的国库券市场的数据进行经验分析，得出结论认为，利率期限结构能够反映未来即期利率的市场走势

发布时间：2017-03-11 09:41:04 发布人：孝爱天使

布朗(Brown)和狄伯卫格(Dybvig)运用CIR模型对1952年12月至1983年12月间美国的国库券市场的数据进行经验分析，得出结论认为，利率期限结构能够反映未来即期利率的市场走势。

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